Что такое сезонная автокорреляция?

Сезонная автокорреляция формируется на основе периодически повторяющихся в определенное время года колебаний исследуемого ряда. Характерно для временных рядов с интервалом меньше года

При сезонной автокорреляции случайный член ε в модели Y_t=β₁+β₂X₁+ε_t формируется процессом

ε _t = ρε _{t −4} + u_t

ε – случайный член рассматриваемого уравнения регрессии; ρ –коэффициент сезонной автокорреляции; u – случайный член, не подверженный автокорреляции.

Т.о. имеет место периодическая сезонная составляющая, которая требует взятия соответствующей сезонной разности.

?283. Какими признаками обладает диаграмма рассеяния при отсутствии

Автокорреляции?

Случайные члены регрессии в разных наблюдениях являются независимыми, могут принимать абсолютно любые отрицательные и положительные значения, отсутствует явный тренд их рассеяния.

Что такое положительная автокорреляция?

Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается того же знака, что и случайный член в настоящем наблюдении.

Постоянная направленность воздействия не включенных в уравнение переменных является наиболее частой причиной положительной автокорреляции.

Случайный член формируется в результате взаимодействия невключенных переменных

Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай) приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов

?285. Какими признаками обладает диаграмма рассеяния при наличии положительной

Автокорреляции?

Фактические наблюдения будут в основном сначала находиться выше линии регрессии, затем ниже ее и затем опять выше.

Y Y=β1+β2X

β1

X

За положительными отклонениями чаще следуют положительные

Продолжительность и амплитуда каждой положительной и отрицательной последовательности случайны, но в целом будет наблюдаться тенденция к сохранению положительных значений случайного члена после положительных и отрицательных после отрицательных

Поиск по сайту: