АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мультипликация депозитов и банковских кредитов

Читайте также:
  1. M_BANK (Б. Образцы банковских документов)
  2. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение —
  3. Аудит долгосрочных кредитов банка
  4. Аудит кредитов в текущие активы
  5. Аудит привлечения и размещения межбанковских кредитов
  6. Б. Целесообразно ли введение государственных гарантий банковских вкладов?
  7. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
  8. Банковское кредитование
  9. Банковское кредитование и его принципы
  10. Банковское кредитование.
  11. В нашем примере каждый доллар первоначального депозита обеспечил 5 дол. средств на банковских счетах.
  12. Взаимодействие коммерческих банков и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в реализации ипотечных жилищных программ.

 

Для рассмотрения процесса мультипликации депозитных вкладов допустим, что чековые депозиты являются единственной формой взносов (наличность отсутствует), норма обязательных банковских резервов R = 10%.

На депозитном счете банка «А» находится сумма в 100 тисс грн. Тогда объем избыточных банковских резервов, который образует кредитный ресурс этого банка, будет составлять:

Если банк «А» предоставляет кредит банку «Б» в полном объеме избыточных резервов (90 тыс. грн), тогда банк «Б» формирует свой обязательный резерв 10% от 90 тыс. грн, то есть в сумме 9 тыс. грн, а остальные (90 – 9 = 81 тыс. грн) предоставляет в кредит банку «С». Тот, в свою очередь, формирует свой обязательный резерв в объеме 10% от 81 тыс.грн, то есть 8,1 тыс. грн, а избыточные резервы может выдавать 81 – 8,1 = 72,9 тыс. грн.

Как видно, одна денежная единица в результате мультипликации депозитов многократно используется в качестве кредитный ресурс, постоянно переходя из формы депозита в форму кредита, и наоборот. Но имеет место тенденция к затуханию мультипликативного эффекта. Прекращение мультипликации банковских депозитов состоится тогда, когда все имеющиеся резервы будут использованы в качестве обязательные резервы.

Если обозначим объем депозитов через Д, часть депозитов, которая хранится в обязательных резервах за нормой через R, а часть депозитов, которая предоставляется в кредит через (100R), то введение в коммерческий банк депозитов (тыс. грн) в результате мультипликативного эффекта обеспечит предложение денег в объеме Часть депозитных сумм, которая будет выдана как кредит, составит . Величину называют простым денежным мультипликатором и обозначают mr. Он показывает максимальное количество новых кредитных денег, которое может образовать каждая денежная единица избыточных резервов при определенной величине обязательных резервов. В нашему примере R=10%, тогда . Это значит, что при новом депозите в 100 тыс.грн и нормативе обязательных резервов 10%, избыточные резервы (90 тыс. грн) создадут максимальное количество денег в обращении 900 тыс. грн (90 х 10).

Это максимально возможное предложение (экспансия) денег – MS. На практике она бывает меньшей. Одной из причин этого есть «побег» наличности в обращение: клиенты желают часть кредита получить в форме наличности. Для учета этого фактора введем показатель d – соотношение наличности (ГО) к депозитам (D): .

Тодга денежный мультипликатор (mГ) будет рассчитываться как соотношение

(5.11)

На величину денежного мультипликатора влияют такие факторы:

· норма резервных требований относительно разных видов депозитов (банки с большими депозитами резервируют больший процент, чем с небольшими);

· сумма избыточных резервов коммерческих банков.

Рассмотрим теперь общую модель создания денег в двухуровневой банковской системе всеми тремя субъектами: центральным банком, коммерческими банками и небанковским сектором (включает и домохозяйства). Для этого введем обозначение:

Н – денежная база (активы НБУ);

R min– норма обязательных резервов коммерческих банков, которые хранятся в центральном банке;

В – свободные (избыточные) резервы коммерческих банков;

К – кредиты, что НБУ предоставляет коммерческим банкам, и те, что коммерческие банки предоставляют другим субъектам;

ГО – наличность в обращении;

D – депозиты (вклады).

Баланси всех участников создания денег будут иметь схему:

Баланс НБУ Баланс комерційного банку Баланс нефінансового сектору
Активи Пасиви Активи Пасиви Активи Пасиви
H ГО Rmin Д ГО К
  Rmin В   Д Н
  B К      

 

Как видно из этих балансов, активы одних субъектов являются пассивами других. Например, НБУ выкупил в население свои активы и рассчитался с ними банкнот. Часть этих банкнот превращаются в наличность (ГО), а часть направляется в коммерческие банки на депозитные счета, приобретя форму депозитов (Д). Депозиты приобретают значение активов для нефинансового сектору, но пассивов – для коммерческих банков. Часть депозитов коммерческих банков превратится в обязательных, а часть – в избыточные резервы. Само превращение избыточных резервов в кредиты формирует активы коммерческих банков.

Таким образом, объем создания банковской системой денег можно определить двумя уравнениями:

денежная база H = ГО + Rmin + B; (5.12)

депозиты Д = Rmin + B + K. (5.13)

Из этих уравнений можно вывести денежный, депозитный и кредитный мультипликаторы, предварительно рассчитав коэффициенты:

– норматив обязательных (минимальных) резервов;

– норматив кассовых остатков коммерческих банков;

– частка готівки в загальній сумі платіжних засобів населення.

С помощью этих коэффициентов определяем ГО, Rmin та В:

Введем эти значения в уравнение (5.12) и (5.13), получим объемы

(5.14)

(5.15)

Из уравнения (5.15) определим обом кредитов К:

(5.16)

Подставим эти значения в уравнение (5.14), получим обем денежной базы:

(5.17)

Отсюда объем депозитов рассчитывается как величина денежной базы, увеличенная на эффект мультипликации:

(5.18)

Выражение называют депозитным мультипликатором, который учитывает влияние всех трех субъектов на предложение денег. Он показывает, на сколько единиц вырастут депозиты в коммерческих банках, если денежная база увеличится на одну единицу.

Подставив в формулу (5.16) значение Д из формулы (5.18) получим объем кредитов:

(5.19)

Множитель кредитный мультипликатор, который показывает, на сколько вырастет сумма банковских кредитов, если денежная база увеличится на одну единицу.

Вспомним, что а тогда:

(5.20)

Множитель – это сложный денежный мультипликатор, который показывает: на сколько вырастет сумма денег в экономике, если денежная база увеличивается на одну единицу действиями всех субъектов кредитования. Согласно макроэкономической теории, норма избыточных резервов коммерческих банков (β)но часть наличности в общем объеме платежных средств населения (k) определяют величиной процентной ставки (r) и находятся в обратной зависимости от последней.

Следовательно, объем предложения денег можно рассчитать за функцией:

, (5.21)

где – простой денежный мультипликатор.

Изобразим функцию предложения денег графически (рис. 5.5.)

Рис. 5.5. Функция предложения денег

Из графика видно, что при заданной денежной базе и неизменной норме минимальных резервных требований предложение денег прямо зависит от ставки процента. При изменении денежной базы и нормы резервных требований функция M S будет смещаться вправа или влево.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)