 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Решение. На основе модели Баумоля ДСтт =30,6 тыс
На основе модели Баумоля ДСтт =30,6 тыс. грн.
^ ипт
2ПО„ х Ико СП
2x1500000x25
0,08
= 30,6.
Средний размер денежных средств на расчетном счете равен 15,3 тыс. гр Общее количество сделок по трансформации ценных бумаг в денежные ере ства за год составит:
1500000 грн.: 30600 грн. - 49.
Финансовый анализ 241
Таким образом, политика компании по управлению денежными средствами и их эквивалентами такова: как только средства на расчетном счете истощаются, компания должна продать часть своих ликвидных ценных бумаг приблизительно на сумму в 30 тыс. грн. Такая операция будет выполняться примерно раз в неделю. Максимальный размер денежных средств на расчетном счете составит 30,6 тыс. грн., средний — 15,3 тыс. грн.
Задача 5. Приведены следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных средств компании:
минимальный запас денежных средств — 10 тыс. грн.;
расходы по конвертации ценных бумаг — 25 грн.;
процентная ставка = 11,6 % в год;
среднее квадратическое отклонение в день — 2000 грн.
С помощью модели Миллера-Орра определить политику управления средствами на расчетном счете.
Поиск по сайту: