Исследование множественной корреляции у Тинбергена

Из отдельных эконометрических исследований цикла особенно внушительны две монографии, выполненные Тинбергеном для Бюро экономической информации Лиги Наций [ Statistical Testing of Business Cycle Theories. Vol. I // A Method and Its Application to Investment Activity. Vol. II; Business Cycles in the United States of America, 1919—1932. Geneva, 1939.]. Тинберген подверг проверке ряд теорий цикла, изложенных в работе Хаберлера "Процветание и депрессия", которая была написана в порядке осуществления того же плана исследований. Основываясь на широком согласии между экономистами, Тинберген в качестве решающей переменной цикла, подлежащей объяснению, избрал инвестиции. В первом томе он дает живое и простое изложение метода множественной корреляции и трудностей, встающих при его применении к временным рядам. Затем он применяет этот метод к самым различным рядам инвестиций в разных странах.

"На ранних стадиях статистического исследования экономического цикла обращали внимание на поверхностные до некоторой степени явления, такие, как длительность цикла, степень простой корреляции между рядами и относительными амплитудами их движений, разложение рядов на вековые-тенденции, сезонные составляющие и так далее... Но чтобы осуществить более тщательные проверки, необходимо копать глубже..."

"Следует правильно понять роль, которую может играть в этом деле статистик. Теории, которые подвергаются рассмотрению, он взял у экономиста, и ответственность за них должна остаться на экономисте: потому что никакая статистическая проверка не может доказать правильность теории. Она, конечно, может доказать ошибочность теории или по крайней мере ее неполноту, показав, что какой-то группы фактов она не охватывает. Но даже если какая-то одна теория, по всей видимости, находится в согласии с фактами, вполне возможно, что имеется другая теория, тоже находящаяся в согласии с фактами, и что как раз эта последняя и будет "истинной" теорией, как могут показать новые факты или дальнейшие теоретические исследования..."

"С другой стороны, роль статистика не ограничивается "проверкой". Как показывает приведенный выше пример, прямые причинные связи, которые мы хотим отыскать, — это обычно связи не только между двумя рядами (один ряд — причина, другой — следствие), но между одним зависимым рядом и несколькими причинами. И нам требуется не просто установить, какие причины действуют, но также с какой силой действует каждая из них; иначе невозможно вскрыть характер сложного результата, к которому приводит действие противоположно направленных причин" [Statistical Testing of Business Cycle Theories. Vol. I. P. 12. ].

Метод Тинбергена можно проиллюстрировать на том, как он объясняет потребление чугуна и стали, которое он берет в качестве представителя инвестиционной деятельности в Соединенном Королевстве за 1920-1936 гг. [Ibid. P. 26-27. Дальнейшие статистические доказательства против влияния со стороны темпа роста производства он привел в работе: "Statistical Evidence on the Acceleration Principle" (Economica, 1938). ]

Принимая:

х₁ — физический объем потребления чугуна и стали, в отклонениях от средней, выраженных в процентах;

х₂ — прибыли по всем отраслям, в отклонениях от средней (также в процентах);

х₃ — доходы с облигаций, причем отклонения от средней выражаются в сотых долях процента;

х₄ — цены чугуна в отклонениях от средней (в процентах);

х₅ — время в годах, Тинберген находит, что

x₁ = 1,17х₂ — 0,08x₃ — 0,24х₄ + 2,39х₅.

Этот результат полезно представить графически (см. рис. 64).

На основе анализа значительного материала по Соединенным Штатам, Англии, Франции и Германии Тинберген приходит к заключению, что "норма процента по краткосрочным ссудам, цена чугуна, темп роста производства и цен, а также уровень прибыли — все эти факторы в основном играют намного меньшую роль, чем размеры прибылей и доходы с акций. В известных случаях некоторые из них кажутся важными, но, как правило, это не подтверждается" [Ibid. P. 55.].

Во втором томе Тинберген систематически исследует огромный статистический материал о цикле в Соединенных Штатах с 1919 по 1932 г. Чтобы описать ход развития, он счел необходимым ввести большое число переменных и уравнений, что делает систему несколько громоздкой. За недостатком места не представляется возможным описать строение его модели, и мы отсылаем интересующихся к самой монографии.

>Рис. 64. Метод Тинбергена.

Поиск по сайту: